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个股期权对冲的原理

个股期权对冲的原理

曾经创造北美 投资神话 个股期权对冲的原理 VICTOR 大师!

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谁是 Victor Zhou ?

【主讲人】 Victor Zhou : 2009 年在多伦多与同伴创建自己的股票交易公司 Trade Spring Inc. ,负责公司北美股票交易策略开发及北美股票交易员培训、交易员交易指导和管理,公司曾与多家美国华尔街证券公司合作,运作模型和交易员培训方式全部按照华尔街证券公司要求,公司月交易量曾超过 500 million shares ,全公司含下属公司交易员超过 150 名,总部专职交易员 40 余名;

2014 年 11 月 -12 月,经过 17 个交易日,中国股票账户资金收益超过 100% ; 2014 年末 2 个月交易美国股票收益超过 47% ,全年收益超过 65% ; 2014 年至 2015 年期间参与中国某证券公司伞型信托基金操盘;

Victor Zhou 现主要进行股票期权对冲模型策略研究及实际交易测试,提供在低风险 (-5%) 控制下,稳定持续的高回报(年收益 30% 以上 ) 。

我们都是 Victor 老师的学生,我们都是因为上 Victor 老师的课程让我们投资路越来越顺利!

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维多利亚金融俱乐部讲座,涉及期权,基金,外汇及股票等!

【讲座内容】 :本课程专为有兴趣学习和提高股票,期权 Option 投资,对冲基金,以及外汇炒卖的朋友设计,目标是在短时间内帮助学员迅速熟悉股票和期权投资及交易技巧,并进一步提升交易水平和盈利能力。

授课内容 :熟悉北美及中国股票市场交易品种的交易要点;熟悉各种图形技术分析及应用技巧;熟悉基本面的分析方法及应用;综合运用技术分析及基本面分析对个股、大盘及 ETF 等品种分析,交易技巧,盈利方式及模式。熟悉期权 Option 的基本道理,掌握股票期权的交易方法,熟悉股票期权的交易技术及盈利模式和风险控制方法。掌握对冲基金的原理,操作方法等。 个股期权对冲的原理 任何投资交易都有规律可循,找寻规律是交易中常赢的秘诀,股票交易也是如此。 任何投资都具有投机性,投机必让人贪婪,管理好人性的贪婪,才能做金钱的主人,投资更是如此,最大努力实现日进斗金,快速使学员掌握让钱为我们工作的技能。课程设计为使学员直接掌握炒股的精髓,波段交易与趋势交易的清晰理解和加深理解,趋势交易的根本特性。作为专职操盘手,近 20 年中国股票,美股交易经验的 Victor Zhou 将在课程中用真实的案例为大家介绍北美市场的金融产品、各个产品的主要分析方法、投资流派及实战效果,同时揭示投资误区,使学员掌握风险控制的基本方法,从而有效地构建投资组合。

维多利亚培训中心 ( 温哥华 ) Victoria Training Center (Vancouver)

电话 : (604)670-2122; (604)728-1717; 网站 : www.vicvancouver.com

地址 : #1297, 3779 Sexsmith Road, Richmond, British Columbia V6X 1J8

个股期权对冲的原理

发布时间:2015-02-11 浏览次数:6673次

2月9日,上证50ETF期权正式上市,证券市场进入期权时代。当天,上海高级金融学院(SAIF)联合华宝证券及同安投资共同举办SAIF金融E沙龙“期权元年的金融创新”。来自学术理论、交易实践、业务服务的演讲嘉宾齐聚一堂,共同探讨股票期权元年背景下的量化对冲投资机会、量化对冲基金在中国的发展现状与展望等话题。和讯网对此进行报道。

华宝证券:股票期权对私募量化业务产品是很好工具

SyncHedge Group 创始人兼投资总监李林作了《50ETF期权的投资策略解析》主题发言。李林带领的团队在刚刚结束的上海交易所仿真大赛进阶组中获得佳绩。他表示,期权对国内市场的交易结构带来很大的影响,可以采用的交易策略会更多,波动率、相关性都可以作为交易的工具;另外,通过期权和标的物的组合可以获得稳健盈利。当然,这些都需要建立在大量实时计算的基础上,华宝证券在实时行情的提供上给予大力支持。

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处在爆发期的场内期权市场,如何成为获利神器?

在很多投资者眼里,期权可能是个新鲜事物,事实上,境内的衍生品市场尤其是场内期权市场的发展正处于爆发期,未来有可能成为更大、更有想象力的市场。 如何解读期权?怎样借助期权优化我们的投资?

什么是期权?

期权对我们的投资交易有什么影响?

小贴士:场内期权和场外期权的区别

期权的价值有两个重要的影响因素: 一个是标的的方向,另一个是标的的波动性。 期权的推出有什么新功能?除了可以用期权交易方向(这个就和用股指期货交易方向一样),还可以用期权交易波动率。 通过波动率交易,期权把投资交易带入了立体化的时代。

小贴士:什么是波动率?

我们举一个例子:

由此可见, 用期权去操作一波市场趋势行情,比简单的用股票或者期货进行交易手段更加多元,合理操作的话,利润更加丰厚。更重要的是,买入期权具有亏损有限收益无限的特征,这样可以有效的锁定利润。

如何利用期权做投资?

我们认为未来有三个大的发展方向:

第一、持有股票组合,同时在合理的市场情况下,利用期权组合为股票组合增收。 相对于以往用期货来对冲,用期权能有效的提高股票投资的性价比和减少回撤。如果股票具有较高的alpha,那么“股票+期权”的组合可能具有一定的绝对收益特征。期权在这个组合中是辅助位置,但这个辅助位为提高组合的性价比会起到至关重要的作用。

第二、同时买入固收产品和期权。 这个组合的特性相当于将固收收益的一部分来买入期权,即用固定收益换取组合上涨的弹性。这种做法合理的利用了期权高杠杆的特性,“固收打底,期权进攻”,亏损相对有限,这样的收益组合更适合稳健型的投资者。

第三、利用期权的波动率特征来交易期权。 例如我们可以根据波动率本身的高低和不同合约,不同品种的高低买入相对低估的合约,卖出相对高估的合约从而赚取波动率回归合理水平的收益。这样的波动率策略具有一定的绝对收益特征,被境内外对冲基金广泛应用。

总体上来说, 我们认为,境内的衍生品市场尤其是场内期权市场的发展正处于爆发期,未来有可能成为更大、更有想象力的市场。在一个蓬勃发展市场发展的初期,机会往往更多。在投资组合中加入衍生品尤其是期权的元素,能有效的提高投资性价比。

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