上海期货交易所期权投资者适当性管理办法

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《光大期货股票期权投资者教育手册(2020年10月13日更新版)》

目录 2
一、基本概念 5
二、期权价值 6
三、投资风险 8
四、期权应用 9
五、投资策略 11
六、与其他产品的区别 12
七、投资者适当性管理上海期货交易所期权投资者适当性管理办法 14
八、发展与现状 14
九、股票期权合约标的 16
十、开立衍生品合约账户和保证金账户 16
十一、股票期权涨跌停制度 17
十二、熔断制度 17
十三、期货公司股票期权保证金管理 18
十四、强行平仓管理 21
十五、客户投诉管理 23
十六、上海证券交易所期权全真模拟交易投资者指南 24
第一章账户申请 24
一、投资者申请条件 24
二、衍生品账户开户 24
三、衍生品账户销户 24
四、虚拟资金分配额度及原则 25
第二章期权合约 25
一、概述 25
二、期权合约简介 25
三、其他合约相关事项 28
第三章交易 30
一、交易时间 30
二、委托与申报 30
三、竞价与成交 31
四、断路器规定 31
五、交易费用 31
第四章结算 32
一、期权交易结算 32
二、行权结算 32
第五章风险控制 34
一、保证金 34
二、限仓 35
三、限开仓（只针对股票认购期权） 35
四、强行平仓制度 35
五、大户报告制度 35
六、风险警示制度 36
十七、中国证监会批准上海证券交易所开展股票期权交易试点 37
十八、证监会发布《股票期权交易试点管理办法》及配套规则 37
十九、关于发布《上海证券交易所股票期权试点交易规则》的通知 38
二十、关于发布《上海证券交易所股票期权试点经纪合同示范文本》和《股票期权风险揭示书必备条款》的通知 39
廿一、上海证券交易所股票期权试点投资者适当性管理指引（2017年修订） 40
廿二、关于发布《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权试点风险控制管理办法》的通知 44
廿三、关于发布《上海证券交易所股票期权试点做市商业务指引（2015年修订）》的通知 45
廿四、关于修改《上海证券交易所交易规则》第3.1.5条的通知 49
廿五、关于上证50ETF期权合约品种上市交易有关事项的通知 50
廿六、股票期权交易试点管理办法 54
廿七、证券期货经营机构参与股票期权交易试点指引 59
廿八、上海证券交易所股票期权试点交易规则 64
廿九、上海证券交易所股票期权试点经纪合同示范文本 81
三十、关于发布《上海证券交易所股票期权持仓限额管理业务指引》的通知 102
三十一、关于上证50ETF期权持仓限额调整有关事项的通知 106
三十二、关于持仓限额有关问题的说明 107
三十三、关于进一步调整上证50ETF期权持仓限额管理有关事项的通知 108
三十四、上交所股票期权限仓限购额度参考表(2016.8.8更新) 109
三十五、关于年度核定股票期权客户买入金额有关事项的通知 110
三十六、关于调整上证50ETF期权合约行权价格数量及交易单笔申报最大数量的通知 110
三十七、关于调整股票期权限开仓标准的通知 111
三十八、证监会扩大股票股指期权试点 112
三十九、上交所新增ETF期权合约品种获原则同意 112
四十、关于发布《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权组合策略业务指引》的通知 113
四十一、关于推出股票期权组合策略业务和行权指令合并申报功能的通知 113
四十二、关于上海证券交易所沪深300ETF期权合约品种上市交易有关事项的通知 114
四十三、关于调整股票期权交易熔断标准和单笔申报最大数量的通知 115
四十四、关于调整ETF期权持仓限额有关事项的通知 116
四十四、深圳交易所关于嘉实沪深300ETF期权合约品种上市交易有关事项的通知 上海期货交易所期权投资者适当性管理办法 118
四十四、深圳证券交易所网站股票期权相关业务规则及业务指南专栏目录 119
四十五、股票期权汇点生产终端的常用说明 119
四十六、上海证券交易所股票期权期权学院及微信公众号 121
四十七、光大期货股票期权投教专区及微信公众号 122