什么是Tick 数据？
量化密码库 于 2019-08-08 14:30:34 发布 30078 收藏 54
一、什么是Tick Data
Tick Data本身并不神秘，就是交易所把每只股票（亦或是futures options）的active order book(就是你的委托还存在在交易所里面，但并且没有被撮合成交)里面的买、卖的单的情况发给你。
某天的市场一开始的时候苹果股票的order book（委托挂单）清空（这里不进行auction period的探讨）：
2. 第二个卖家来了，他想卖得更高： [email protected]:
4. 终于有买家来了. [email protected] , 这个价格是不会成交的，因为买家低于现在的最佳卖价：101，那么order book里面会继续存着这个order，同时会发送一个tick告诉市场上的其他人，有买单了：
5. 继续，接着有一位买家以101块钱买入1000股，等于要把目前的bestoffer [email protected]给match - 撮合了，那么你是不会收到这个最新的bid： [email protected] 的，因为它会进入matching engine的瞬间跟对面的best offer 撮合了，tick table的一个规则： bid offer 永远不会cross，否则要么是数据商的bug，要么是交易所的bug。现在，你只会收到一个告诉你delete the best offer的message，那么tick table长这样：
1.很多时候tick的数据会以UDP发送，想象股市上如果交易非常活跃，那么数据量会非常大，UDP会存在丢包情况，如何处理。曾经遇到过很疯狂的tick update但是还要保持在micro second的更新cache，可能要排序（看交易所protocol），以及发送出去给前端。
同样，还有对tick的理解问题：不同市场的tick还有不同点，上面所说的是发达国家的股票市场，以实时情况**（有新的order并且在tick的发送level以内，比如东京交易所只发送8个tick level，那么你看不到整个full tick的，因为可能会有100多个level，如果很多人交易的话）。
国内期交所是多少个milli second截取一个快照（snapshot），上交所深交所是3秒，然后发送给你，兴许是国内交易系统已经非常古老，跟不上IT的发展了（关注私募工场ID：simugongchang，加私募工场老板娘微信guo5_guoguo）。那么这个tick数据并不是“real time”的，你只知道“哦！在前100 millisecond和现在的tick 变化是这样的”，可能中间已经成交了数千单。
期权交易的8种常见组合
举个例子，投资者认为股价将会在一个范围内横盘，计划多空双杀。例如股价目前是50元，在执行价为52元方向上卖空Call，期权价2元。在48元方向卖空Put，期权价4元。那么到期权截止时，只要最终股价在52到48元之间，那么52元的Call和48元的Put都会成为废纸，卖空投资者将实现多空双杀。但如果股价涨到62美金，那么投资者在卖空Put这边可以赚到400美金，但是在卖空Call这边因为要回补，导致付出了(62 – 52) * 100 = 1000美金，那么这个投资者的亏损是200 + 400 – 1000 = 400美金。
最大利润：(看涨期权价+看跌期权期权价)*手数*100（股价在锁定的看涨期权价 到 看跌期权价正中间）
收益点：（1）股价在锁定的看涨期权价 到 看跌期权价之间；（2）股价上涨的情况下，看跌期权价 – （当前股价 – 看涨期权价）> 0；（3）股价下跌的情况下，看涨期权价 – （看跌期权价-当前股价）> 0；
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