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外汇短线交易策略

股票交易策略的七种类型

假设有一个线性可分的二分类问题如图所示。

股票交易策略的七种类型

华讯财经 · 2016-08-17 19:06

股民炒股需要警惕的错误有哪些_股票交易策略包括哪些类型。股票交易系统的生命来源于交易策略。只见树林,不见森林;只见森林,不见生态。这也是我们常干的事。在交易策略这个问题上,相信目前还没有多少人能见到森林。从最近的畅销书排行榜就能看出,我们中间多数人对交易策略的认识还只盯于跟庄这一种类型。 中金网 8月17日

股票交易策略的七种类型

量化大佬备案新产品

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来自基金业协会的信息显示,这家私募的实控人是韩嘉睿,公司的另一位高管,执行事务合伙人、董事总经理朱寅2014年8月-2018年07月在Citadel Hong Kong 担任研究员。

韩嘉睿是谁?

三亚知行通达在渠道路演材料显示,韩嘉睿为北京大学数学学士、经济学学士,美国斯坦福大学统计博士,第38届国际 数学奥林匹克竞赛金牌,先后在多家国内外大型资产管理机构包括 Barclays Global Investors、Two Sigma Investments和PCA Investments 等从事量化研究工作。加入公司前担任 Citadel Securities量化策略亚太区主管。目前,负责三亚知行通达的策略研究与开发工作。

最近一些年,从顶尖量化大厂,诸如Two Sigma、Citadel、千禧年、World Quant回国创业的人并不罕见,但是像韩嘉睿这样做到董事总经理级别的较少。

机器学习(股票)

假设有一个线性可分的二分类问题如图所示。

SVM模型指出,如果超平面能够将训练样本没有错误地分开,并且两类训练样本中离超平面最近的样本与超平面之间的距离是最大的,则把这个超平面称作最优超平面,即上图中的B平面。两类样本中距离最优超平面的点成为支持向量,支持向量机模型的名字由此得出。

利用支持向量机预测股票涨跌

参数符号 参数说明
C 罚函数,错误项的惩罚系数,默认为1。C越大,对错误样本的惩罚力度越大,准确度越高但泛化能力越低(泛化能力是指拓展到测试集中的准确率)。C越小,允许样本增加一点错误,使泛化能力提高。
Kernel 核函数,包括linear(线型核函数)、poly(多项式核函数)、rbf(高斯核函数)、sigmod(sigmod核函数)。
degree 当核函数选成多项式核函数时对应的阶数。
Gamma 核函数系数。

本示例采用网格搜索算法优化参数,训练好的参数为C = 0.6, gamma = 0.001,训练后的准确率为 0.50。(这个准确率虽然看起来很低,但在现实生活中准确率都处于较低水平,这里暂时用这个优化后的参数进行建模。)

2. 策略思路

x 表示输入的特征值,共7个,分别为:

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参数符号 计算方法
x1 最新收盘价/15日收盘价均值
x2 现量/15日均量
x3 最新最高价/15日均价
x4 最新最低价/15日均价
x5 现量
x6 15日区间收益率
x715日区间标准差

y 表示5个交易日后收盘价是否上涨,

参数符号 含义
y = 1 表示股价上涨
y = 0 表示股价下跌

回测时间:2017-07-01 09:00:00 到 2017-10-01 09:00:00
回测初始资金:1000万
回测标的:SHSE.600000

股票交易策略的七种类型

关于作者:

  • 张丹(Conan), 程序员Java,R,Javascript
  • weibo:@Conan_Z
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chaseSell

前言

目录

1. 什么是追涨杀跌?

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追涨

    股票交易策略的七种类型
  • 短线追涨:当天股价已经涨了5个点或更多,这时追进去买入,期待当天收盘涨停,等下一个交易日高价卖出,这就是短线追涨。
  • 中线追涨:某只股票的股价已经上涨了一段时间,走势很强,底部上涨已经有30%或更多,这个时追进去买入,期待后势持续上涨,是中线追涨。

杀跌

  • 杀跌的重要前提是知变,就是对消息、对量能、对周边各种因素的影响有一个准确的、快速的知变过程。
  • 杀跌要善于观察盘面、形态、消息、舆论等方面的细微变化,在对大盘作出准确估量的基础上,迅速作出反应就是确定卖出哪支股票,卖出多少等。
  • 杀跌要善于思考大盘与目标股之问的正向、反向的相关性,及目标股的能量能等方向的关系,从中找出变动的规律。
  • 当市场利好消息接踵而至时,应随时准备卖出股票。当利好出尽就会转向利空,往往消息明朗时,股价早已下跌大半,导致措手不及。

追涨杀跌的技巧

  • 市场处于强势交易格局。强势格局赋予个股良好的运作基础;相反,如果市场处于平衡状态,就不适合进行追涨杀跌,更适合高抛低吸。
  • 市场形成了鲜明并有持续性上涨能力的热点或板块效应。
  • 市场形成鲜明的可持续性的热点时,可追涨这个热点。从理论上讲,只要把握热点板块就能获利,追涨时应重点关注龙头企业。比如:沪深300指数的成分股,就是不错的选择。
  • 形成明显的上涨趋势的个股可以考虑追涨。个股突破重要的压力线,如头肩底形态的颈线位、整理箱体的箱顶位、三角形的上边眼、长期下降趋势线等,待回抽确认其突破的有效性后,可考虑追涨。
  • 追涨时应设好止盈位和止损位,确定自己的大致盈利目标。
  • 追涨杀跌应该注意频率的减少,过于频繁的操作,一旦失误增多会严重影响情绪。
  • 追涨杀跌中要多一分平和的心态,少一些侥幸;多一分理性,少一分感性。

追涨杀跌的市场操作

001

2. 追涨杀跌的建型和实现

2.1 数据准备

我本次用到的数据是从 况客 直接导出的,况客 会提供各种类型的金融数据API,让开发者可以免费下载。 当然,你也可以用quantmod包从Yahoo财经下载数据。

  • 第1列,股票代码,code,000001.SZ
  • 第2列,交易日期,date,2014-07-02
  • 第3列,开盘价,Open,8.14
  • 第4列,最高价,High,8.18
  • 第5列,最低价,Low,8.10
  • 第6列,收盘价,Close,8.股票交易策略的七种类型 17
  • 第7列,交易量,Volume,28604171

2.2 追涨杀跌模型

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  • 以10万元人民币为本金。
  • 买入信号出现时,以收盘价买入,每次买入价值1万元的股票。如果连续出现买入信号,则一直买入。若现金不足1万元时,则跳过买入信号。
  • 股票交易策略的七种类型
  • 卖出信号出现时,以收盘价卖出,一次性平仓信号对应的股票。
  • 手续费为0元

3. 模型优化

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最后总结,本文从 追涨杀跌 的思路开始,到市场特征检验,再到数学公式,R语言建模,再到历史数据回测。通过R语言,很简单地就实现了一个我们脑子中的投资想法。类似的投资想法其实谁都有,利用IT人的技术优势,可以真正地与实际操作结合起来。